データグリッドの行削除の確認をするには？

はじめまして
私はVB.netで作成しております。
データグリッドにおいて、マウスによる行選択+DELボタンで削除の確認をして、OKならば行を削除する。というPGを作りたいのですがなかなかうまくいきません・・・  
どなたか分かる方がいましたら、ご教授宜しくお願いいたします。

UIからのRemoveは禁止しておいて、
Deleteキーで確認メッセージを表示して
Yes/Noで処理を分岐するとかはどうでしょう。

>なかなかうまくいきません・・・
どのようにうまく行かないのでしょうか？
また、どのあたりまでできているのでしょうか？

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