UserControlで、AsyncReadメソッドをつかえば、 ファイルのダウンロードが簡単にできますけど、 これ、ダウンロードしてきたCGIに書かれたuserAgentを見ると、 どうやらIEの機能を使っているようです。
バージョンいくつ以上のIEが必要なんでしょうか?
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