データグリッドのソート

VB6.0でデータグリッドを使用してます。
データグリッドにデータを格納後、列見出し（フィールド）を
クリックするとデータがソートされるようにしたいのですが
調べてみた所.NETにはallowsortingのいうプロパティがあるみたいですが
6.0の場合はどうすればよろしいでしょうか？
ＭＳＤＮにはカラムのクリックイベントでソートを行っている使用例が
のっていたけど6.0の場合はこのようにイベントごとにソートをするＳＱＬ
を発行しなくてはいけないのでしょうか？