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その後。

質問した以上答えを書かねばならまいと思ったので、書いておきます。

OpenSaveMRUではなく

HKCUのSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU

を読むらしい。

MRUList に履歴の順序が入ってる模様。

'edbdafg' のように。

順序はともかく、それをキーにして REG_BINARYを読むとアプリケーションのファイル名と最後に確定したディレクトリ名が#0区切りで入っている。

以下ソース。
unicode なのでPWideCharがそのバイト数で飛ぶのでけっこう面倒だった。
その辺がまだ怪しいかもしれない。

function GetLastVisitedMRU: string;
var
    reg: TRegistry;
    list: string;
    i,len: integer;
    buffer: pByteArray;
    buflen: integer;
    dir,fn:WideString;
    p,s,e: PWideChar;
    appname:string;
    appdir :string;
    tmplen: integer;
begin
    Result:='';
    reg:= TRegistry.Create;
    try
        reg.RootKey:= HKEY_CURRENT_USER;
        if reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU',False) then
        begin
            if reg.ValueExists('MRUList') then
            begin
                list:=reg.ReadString('MRUList');
                len:= Length(list);
                if len>0 then
                begin
                    for i:= 1 to len do
                    begin
                        if reg.ValueExists(list[i]) then
                        begin
                            {
                            case reg.GetDataType(list[i]) of
                                rdUnknown     : DEBUGSTROBJ(Self,'RegType:Unknown');
                                rdString      : DEBUGSTROBJ(Self,'RegType:String');
                                rdExpandString: DEBUGSTROBJ(Self,'RegType:ExpandString');
                                rdInteger     : DEBUGSTROBJ(Self,'RegType:Integer');
                                rdBinary      : DEBUGSTROBJ(Self,'RegType:Binary');
                            end;
                            }
                            buflen:= reg.GetDataSize(list[i]);
                            if buflen>0 then
                            begin
                                GetMem(buffer,buflen);
                                try
                                    reg.ReadBinaryData(list[i],pByte(buffer)^,buflen);

s:= PWideChar(buffer);
                                    p:= s;
                                    e:= s + buflen;

tmplen:=0;
                                    while p<=e do
                                    begin
                                        if p^ = #0 then
                                        begin
                                            tmplen:= (p-s);
                                            Break;
                                        end;
                                        inc(p);
                                    end;

if tmplen>0 then
                                    begin
                                        SetLength(fn,tmplen);
                                        copymemory(@fn[1],s,tmplen*SizeOf(WideChar));
                                    end;

s:= p;
                                    inc(s);
                                    p:= s;

tmplen:=0;
                                    while p<=e do
                                    begin
                                        if p^ = #0 then
                                        begin
                                            tmplen:= (p-s);
                                            Break;
                                        end;
                                        inc(p);
                                    end;

if tmplen>0 then
                                    begin
                                        SetLength(dir,tmplen);
                                        copymemory(@dir[1],s,tmplen*SizeOf(WideChar));
                                    end;

appname:=WideCharToString(@fn[1]);
                                    if appname=ExtractFilename(Application.Exename) then
                                    begin
                                        appdir :=WideCharToString(@dir[1]);
                                        Result:= appdir;
                                        OutPutDebugString(Pchar(list[i]+':'+appname+','+appdir));
                                        Exit;
                                    end;

finally
                                    FreeMem(buffer,buflen);
                                end;
                            end;
                        end;
                    end;
                end;
            end;
            reg.CloseKey;   //finally不要
        end;
    finally
        reg.Free;
    end;

end;

できたてほやほやなのでご注意。
delphiに栄光あれ。

←解決時は質問者本人がここをチェックしてください。

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