ディスクトップとかで右クリックするとメニューがでてきますが、
そのメニューに追加したいです。
自アプリ上ならできますが、ディスクトップではできません。
ＶＢでは無理でしょうか？
下記サイトにちょこっとかいてありますけど
http://www.runan.net/
プログラミングTips＞レジストリ研究所＞ファイルタイプ(下のほう、ShellEx)
DLLを登録しないといけないため、VBのみではできません。
(前質問で魔界の仮面弁士さんがいっていた、"ActiveXDLL"でいいのかどうかは知りません)
VBソフトをそこから呼び出すぶんには、問題ないと思いますけど。
ただ、DLLを使うと、Windowsのメモリ領域に常に乗っかってしまうという話を聞いたような気がします。
あんまり頻繁に使う(圧縮＆解凍とか)ものでなければ、
もうひとつの代替案である、DragDropを使ったほうがいいと思います。